珠(zhu)海(hai)2023年11月3日 /美通社/ -- 近期水母量化平臺迎來了(le)重要更新升級，該平臺由(you)云財(cai)經公司自主設計及(ji)研發。水母量化平臺在原有功能基礎上新增了(le)網(wang)格(ge)(ge)交(jiao)易(yi)嚴(yan)格(ge)(ge)配對(dui)(dui)模式(shi)，以此為(wei)用戶提(ti)供更加高效和(he)可靠的交(jiao)易(yi)體驗。本次(ci)升級將系統的配對(dui)(dui)算法進行了(le)重大改進，確保(bao)每一次(ci)賣出操作都(dou)會有與之(zhi)對(dui)(dui)應的買入記錄，從而保(bao)障所有交(jiao)易(yi)都(dou)能獲(huo)得理想(xiang)的價差。

一、什么是嚴格配對模式

在以前(qian)，水(shui)母量化平臺的(de)網(wang)格(ge)配對算(suan)法使用(yong)寬松配對模式(shi)，這是一(yi)種能(neng)很好地(di)平衡(heng)自由度、適應性、兼容性的(de)算(suan)法，用(yong)戶(hu)可以在網(wang)格(ge)運行時任(ren)意調(diao)整網(wang)格(ge)幅度、數量、比例，可隨(sui)時追(zhui)加底倉，系統會根據所有訂單的(de)成本和數量，進行最終(zhong)的(de)總(zong)體配平。

而在嚴格配對模式下，部分(fen)參數的(de)(de)調整將受到限(xian)制(zhi)，但(dan)帶來的(de)(de)好處是訂單一(yi)(yi)對一(yi)(yi)配平，系統(tong)不(bu)(bu)再機械地根(gen)據觸發價生成(cheng)新(xin)網格，而會根(gen)據歷史訂單的(de)(de)成(cheng)交(jiao)情況，以最優價生成(cheng)新(xin)網格，確保(bao)每一(yi)(yi)對交(jiao)易都有(you)足額的(de)(de)價差，因此你永遠看不(bu)(bu)到"高買(mai)低賣"的(de)(de)反T場(chang)景，使(shi)用(yong)更(geng)舒心(xin)。并(bing)且，還可以使(shi)用(yong)"未(wei)配對低吸/高拋限(xian)制(zhi)"來應對單邊上漲(zhang)、下跌的(de)(de)場(chang)景。

二、嚴格配對模式與寬松配對模式的區別 

實(shi)戰(zhan)過程中(zhong)，如果(guo)由于各種原因導致跨網格成交（如資金(jin)不足(zu)少買、股份不足(zu)少賣、高低開等），嚴格模式(shi)(shi)和寬松(song)模式(shi)(shi)的處理機制(zhi)會有較大區別(bie)。

如上圖所示，在寬松(song)配對模式(shi)下，新(xin)生成的(de)(de)網(wang)格單(dan)，以(yi)觸發價(jia)或成交(jiao)(jiao)價(jia)作(zuo)為基準價(jia)。通常(chang)來說(shuo)，該情況需要(yao)人工介入，可以(yi)修改(gai)低吸單(dan)的(de)(de)交(jiao)(jiao)易數(shu)量(liang)（追(zhui)加買入N份），以(yi)獲(huo)取(qu)(qu)更(geng)多廉價(jia)籌碼(ma)。該模式(shi)的(de)(de)優點是(shi)，可以(yi)繼續保持做T區間，爭取(qu)(qu)每一(yi)個套利機會。

而在嚴(yan)格模(mo)式下，新生成(cheng)(cheng)的高拋單會向前尋找與之(zhi)對應(ying)的歷(li)史未配對低吸單的成(cheng)(cheng)交價，來作(zuo)為基準(zhun)價。雖然(ran)缺(que)點是導致做(zuo)T區間變大（損(sun)失了做(zuo)T機會），但(dan)優(you)勢是無須人(ren)工(gong)干預，使用(yong)更(geng)省心。

注：事實上(shang)，水(shui)母量(liang)化網格系(xi)統(tong)有"高低開買(mai)入(ru)N倍(bei)"的保(bao)護性選項，開啟(qi)該選項后，系(xi)統(tong)會自動(dong)買(mai)賣N份，所以(yi)大幅高低開通常系(xi)統(tong)也能自動(dong)配(pei)平(ping)，并(bing)不需要手工干預。

三、改進網格未配對買賣限制功能

"未配對買/賣限制(zhi)"可以應對股價單邊趨勢帶來的風險(xian)。

以(yi)"未(wei)配(pei)對(dui)低(di)(di)吸(xi)限(xian)制(次(ci)數(shu))"為(wei)(wei)例，當股(gu)價單邊下跌時，為(wei)(wei)防止大(da)量的被(bei)動低(di)(di)吸(xi)耗盡本金，此時可以(yi)通過該設置來限(xian)制股(gu)票低(di)(di)吸(xi)時候的未(wei)配(pei)對(dui)筆數(shu)。當累計低(di)(di)吸(xi)次(ci)數(shu)超過這部分限(xian)制，而又未(wei)形成賣出匹配(pei)時，網格會(hui)自動停(ting)止低(di)(di)吸(xi)。

該設置此(ci)后將會成為嚴格配對(dui)模(mo)式的專屬設置（寬松模(mo)式不可用(yong)）。

例如，設置未配對高拋(pao)(pao)限制為3次，那么如圖所(suo)示(shi)，在(zai)出(chu)現(xian)三個沒有配對的(de)高拋(pao)(pao)賣(mai)單(dan)時(shi)，繼續生(sheng)成(cheng)低吸買單(dan)，不生(sheng)成(cheng)高拋(pao)(pao)賣(mai)單(dan)。

在未配(pei)(pei)對(dui)(dui)買(mai)賣限(xian)(xian)制(zhi)中，用戶可以設置(zhi)(zhi)未配(pei)(pei)對(dui)(dui)低(di)(di)吸(xi)(xi)限(xian)(xian)制(zhi)，所謂的未配(pei)(pei)對(dui)(dui)低(di)(di)吸(xi)(xi)就(jiu)是一(yi)筆(bi)低(di)(di)吸(xi)(xi)買(mai)單還(huan)沒有相對(dui)(dui)應的高拋賣單，那么(me)這筆(bi)低(di)(di)吸(xi)(xi)買(mai)單就(jiu)屬(shu)于未配(pei)(pei)對(dui)(dui)低(di)(di)吸(xi)(xi)。通常情況(kuang)下(xia)是防止股票出(chu)現單邊下(xia)跌行(xing)情下(xia)對(dui)(dui)買(mai)入的限(xian)(xian)制(zhi)手段。例如(ru)，設置(zhi)(zhi)未配(pei)(pei)對(dui)(dui)低(di)(di)吸(xi)(xi)限(xian)(xian)制(zhi)為3次(ci)，那么(me)如(ru)圖所示，在出(chu)現三個(ge)沒有配(pei)(pei)對(dui)(dui)的低(di)(di)吸(xi)(xi)買(mai)單時，繼續生成(cheng)高拋賣單，不生成(cheng)低(di)(di)吸(xi)(xi)買(mai)單。

該公司表示，在成(cheng)交(jiao)驅動、嚴格(ge)配對模(mo)式的加持下，水母量(liang)化的網(wang)格(ge)交(jiao)易(yi)功能已經表現得相當成(cheng)熟，并(bing)有(you)信心帶給(gei)全行業最優秀的網(wang)格(ge)交(jiao)易(yi)、區(qu)間套利體驗。